PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с BSTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) is a stock. Over the past 5 years, CCIF returned -7.72%/yr vs 6.41%/yr for BSTZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 40.46%.

CCIF

1 день
0.33%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
-33.18%
1 год
-40.13%
3 года*
-16.15%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—

BSTZ

1 день
-0.74%
1 месяц
12.80%
С начала года
40.46%
6 месяцев
43.98%
1 год
76.68%
3 года*
33.60%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.23%-27.64%16.37%14.50%-6.37%12.67%0.51%18.92%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		40.46%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Correlation

The correlation between CCIF and BSTZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с PCIFXCCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с LSSAX
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOO

Доходность на риск

CCIF vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFBSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
3.39

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
4.09

-6.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.56

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

8.32

-9.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

26.32

-27.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

3.39

-4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.54

-0.77

Просадки

Сравнение просадок CCIF и BSTZ

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и BSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-60.51%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-9.26%

-34.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-25.31%

-26.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

-60.51%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.73%

-2.76%

-46.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-27.55%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

2.92%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и BSTZ

Текущая волатильность для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) составляет 7.28%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что CCIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.91%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

19.26%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

22.75%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

27.51%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

30.18%

-4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и BSTZ

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что больше доходности BSTZ в 8.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.22%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.53%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and BSTZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (9.91%) compared to CCIF (7.28%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs BSTZ's -60.51%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и BSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор