PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFE с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFE с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

CCFE и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFE и VFVA

2026 (YTD)2025
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		-1.93%7.81%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 2.10%.

CCFE

1 день
0.74%
1 месяц
-13.44%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-6.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concourse Capital Focused Equity ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с GDECCFE с ABLDCCFE с CVARCCFE с AUSFCCFE с AVMVCCFE с FVDCCFE с IMCV
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Сравнение комиссий CCFE и VFVA

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

CCFE vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFE
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFEVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между CCFE и VFVA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и VFVA

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VFVA в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Просадки

Сравнение просадок CCFE и VFVA

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFEVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-48.58%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-6.24%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.43%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и VFVA

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFEVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.45%

22.24%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

20.25%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

24.51%

-0.06%