Сравнение CCFE с VFVA
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и VFVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью 9.50%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 9.50% | 14.67% |
Correlation
The correlation between CCFE and VFVA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. VFVA — Ранг доходности на риск
CCFE
VFVA
Сравнение CCFE c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и VFVA
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и VFVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -48.58% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.51% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.31% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и VFVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 15.35% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.18% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 24.32% | +0.08% |
Сравнение комиссий CCFE и VFVA
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и VFVA
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VFVA в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.95% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and VFVA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
VFVA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Concourse Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.13% for VFVA.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и VFVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор