PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFE с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCFE с TMDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CCFE is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past year, CCFE returned 12.20% vs 10.94% for TMDV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности CCFE и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 8.42%.

CCFE

1 день
-1.72%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.73%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.91%
1 год
10.94%
3 года*
6.24%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFE и TMDV

2026 (YTD)2025
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		2.37%6.24%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		8.42%2.01%

Correlation

The correlation between CCFE and TMDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between CCFE and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concourse Capital Focused Equity ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с ABLDCCFE с CVARCCFE с GDECCFE с IVOVCCFE с AVMVCCFE с FVDCCFE с IMCV
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с VDCTMDV с SPYTMDV с QQQ

Доходность на риск

CCFE vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFE
Ранг доходности на риск CCFE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCFETMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.91

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.42

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.12

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

2.70

-1.33

CCFE vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TMDV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFE и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCFE и TMDV

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCFETMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-33.42%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.15%

-9.82%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-3.09%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.42%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

4.07%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и TMDV

Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CCFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCFETMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.26%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

8.63%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

12.20%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

14.41%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.60%

+5.89%

Сравнение комиссий CCFE и TMDV

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и TMDV

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TMDV в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.53%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CCFE and TMDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCFE has higher volatility (6.56%) compared to TMDV (3.26%). In terms of maximum drawdown, CCFE dropped -21.15% vs TMDV's -33.42%.

On 1-year performance, CCFE leads with 12.20% vs 10.94% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCFE has performed better with a 12.20% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

TMDV has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.02% for CCFE.

They also come from different issuers: Concourse Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.35% for TMDV.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFE и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор