PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCFAX с AMCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCFAX (American Funds College 2036 Fund) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both mutual funds - CCFAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, CCFAX returned 7.41%/yr vs 8.99%/yr for AMCPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CCFAX charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for AMCPX.

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 5.43%.

CCFAX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.03%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.42%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
-0.86%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.27%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.99%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFAX и AMCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.35%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		5.43%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-8.82%

Correlation

The correlation between CCFAX and AMCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between CCFAX and AMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX

Доходность на риск

CCFAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXAMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.43

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.03

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.47

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

5.98

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и AMCPX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и AMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCFAXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-62.37%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-14.18%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-19.71%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-36.90%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.62%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.58%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.49%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) составляет 2.39%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCFAXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.70%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

11.42%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

14.59%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

19.24%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

18.72%

-5.39%

Сравнение комиссий CCFAX и AMCPX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и AMCPX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности AMCPX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.28%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.67%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CCFAX and AMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMCPX has higher volatility (3.70%) compared to CCFAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, CCFAX dropped -25.80% vs AMCPX's -62.37%.

CCFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFAX и AMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор