Сравнение CCEF с SCDL
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). CCEF is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 50.97% for SCDL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.
CCEF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 37.06%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 5.73% | 13.47% | 18.80% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 37.06% | 2.05% | 16.61% |
Correlation
The correlation between CCEF and SCDL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between CCEF and SCDL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. SCDL — Ранг доходности на риск
CCEF
SCDL
Сравнение CCEF c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.03 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 12.65 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.53 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и SCDL
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -34.87% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -10.19% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.79% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -11.96% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.04% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и SCDL
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.32%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 5.20% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 14.82% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 21.66% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 29.02% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 28.89% | -18.11% |
Сравнение комиссий CCEF и SCDL
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и SCDL
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.98% | 8.08% | 6.55% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and SCDL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (5.20%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs SCDL's -34.87%.
On 1-year performance, SCDL leads with 50.97% vs 15.55% for CCEF. On fees, SCDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDL has performed better with a 50.97% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for SCDL.
CCEF is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Calamos and UBS. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор