PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с SCDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).

CCEF и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и SCDL

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		23.50%2.05%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 23.50%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDL

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.53%
С начала года
23.50%
6 месяцев
23.61%
1 год
20.82%
3 года*
16.00%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG

Сравнение комиссий CCEF и SCDL

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии SCDL в 0.95%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Доходность на риск

CCEF vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFSCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

2.37

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.47

+0.84

Корреляция

Корреляция между CCEF и SCDL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и SCDL

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и SCDL

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и SCDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-34.87%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-25.74%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.53%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-12.26%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.31%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и SCDL

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеют волатильность 4.48% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

15.47%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

32.56%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

29.06%

-18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

29.11%

-18.17%