PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

CCEF и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и PDIV.TO

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		0.34%21.37%3.99%
Разные валюты инструментов

CCEF торгуется в USD, в то время как PDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 0.34%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.34%
6 месяцев
5.45%
1 год
17.75%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.75%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с EBNK.TOPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий CCEF и PDIV.TO

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

CCEF vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.52

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.17

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.20

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

11.47

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.52

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.36

+0.95

Корреляция

Корреляция между CCEF и PDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и PDIV.TO

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности PDIV.TO в 12.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и PDIV.TO

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-30.64%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.36%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-2.88%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.40%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.64%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и PDIV.TO

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.80%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.93%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

11.74%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

13.01%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.69%

-5.75%