PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с BMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с BMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX).

PDIV.TO и BMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и BMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и BMAX

2026 (YTD)2025
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%13.74%
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.94%-16.97%
Разные валюты инструментов

PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как BMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BMAX с доходностью 0.94%.

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%

BMAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-14.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с USCL.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DEBMAX с BMNU

Сравнение комиссий PDIV.TO и BMAX

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. BMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c BMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOBMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.46

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.48

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.40

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-0.68

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. BMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BMAX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и BMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.46

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.49

+1.08

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и BMAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и BMAX

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и BMAX

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, примерно равная максимальной просадке BMAX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и BMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-31.32%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-31.32%

+22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-28.90%

+26.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-15.10%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

18.53%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и BMAX

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.44%, в то время как у REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.08%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

19.27%

-13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

31.47%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

31.98%

-22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

31.98%

-18.02%