PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

PDIV.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-5.03%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-8.12%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -8.12%.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

HYLD.TO

1 день
2.59%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-4.52%
1 год
18.39%
3 года*
16.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TOPDIV.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и HYLD.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.85

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.34

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.36

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.82

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.85

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и HYLD.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что сопоставимо с доходностью HYLD.TO в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		12.36%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, примерно равная максимальной просадке HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-31.38%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-14.02%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-9.77%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.24%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.28%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.05%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

12.24%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

21.72%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

19.29%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

19.29%

-5.33%