PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

PDIV.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%1.55%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и USCL.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.45

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.76

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.67

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

2.74

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.45

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.04

-0.44

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и USCL.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и USCL.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-21.85%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-14.94%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-8.56%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.66%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.63%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.13%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

9.48%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

20.04%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

15.62%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.62%

-1.66%