Сравнение PDIV.TO с EBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).
PDIV.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и EBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и EBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 1.52% | 15.82% | 10.71% | 4.64% | -4.66% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | -0.96% | 60.13% | 28.78% | 20.83% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.
PDIV.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.95%
EBNK.TO
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIV.TO и EBNK.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EBNK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
EBNK.TO
Сравнение PDIV.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | EBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.66 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.80 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.34 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PDIV.TO и EBNK.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и EBNK.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности EBNK.TO в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 12.26% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 11.47% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и EBNK.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, примерно равная максимальной просадке EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и EBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIV.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -31.02% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -17.39% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.81% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -7.56% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 4.26% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и EBNK.TO
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.44%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 9.79% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 15.29% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 29.15% | -19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 27.06% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 27.06% | -13.10% |