Сравнение PDIV.TO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PDIV.TO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 1.14% | 15.82% | 10.71% | 4.64% | -1.56% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -1.82% | 11.32% | 29.26% | 15.49% | 0.90% |
Разные валюты инструментов
PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -1.82%.
PDIV.TO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 8.91%
SPYI
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIV.TO и SPYI
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
SPYI
Сравнение PDIV.TO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.78 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.23 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.09 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.78 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PDIV.TO и SPYI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и SPYI
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что меньше доходности SPYI в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 12.30% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.50% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и SPYI
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIV.TO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -16.47% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.02% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -5.03% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.86% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.09% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и SPYI
Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.01% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 8.44% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 16.10% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 12.18% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 12.18% | +1.78% |