PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIV.TO с SPYI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDIV.TO returned 12.41%/yr vs 17.62%/yr for SPYI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDIV.TO показывает доходность 10.88%, а SPYI немного выше – 10.94%.

PDIV.TO

1 день
0.41%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
9.26%
С начала года
10.88%
1 год
20.90%
3 года*
12.41%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.18%

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
8.20%
С начала года
10.94%
1 год
21.55%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		10.88%14.66%10.71%4.64%-1.84%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.94%11.34%29.11%15.29%0.11%

Correlation

The correlation between PDIV.TO and SPYI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.42

The correlation between PDIV.TO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDIV.TO и SPYI

Секторы
PDIV.TO
SPYI

Финансовые услуги

35.7%
11.1%

Технологии

16.5%
39.1%

Энергетика

12.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Промышленность

5.9%
7.8%

Здравоохранение

5.4%
8.3%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Коммунальные услуги

4.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

PDIV.TO
35.7%
SPYI
11.1%

Технологии

PDIV.TO
16.5%
SPYI
39.1%

Энергетика

PDIV.TO
12.9%
SPYI
3.1%

Потребительский циклический сектор

PDIV.TO
7.5%
SPYI
9.9%

Промышленность

PDIV.TO
5.9%
SPYI
7.8%

Здравоохранение

PDIV.TO
5.4%
SPYI
8.3%

Сырьевые материалы

PDIV.TO
4.5%
SPYI
1.7%

Коммунальные услуги

PDIV.TO
4.2%
SPYI
2.1%

Коммуникационные услуги

PDIV.TO
4.0%
SPYI
10.7%

Потребительский защитный сектор

PDIV.TO
3.4%
SPYI
4.5%

Недвижимость

PDIV.TO

-

SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с MNY.TOPDIV.TO с VDY.TOPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PDC.TOPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

PDIV.TO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDIV.TOSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.98

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.81

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.36

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.99

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

12.11

+5.27

PDIV.TO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и SPYI

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки SPYI в -17.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIV.TOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-17.27%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-7.23%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.82%

-17.27%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-1.82%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.78%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и SPYI

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 1.41%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIV.TOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.35%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.94%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

10.94%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.91%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

13.91%

0.00%

Сравнение комиссий PDIV.TO и SPYI

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и SPYI

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности SPYI в 11.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		11.56%11.23%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.75%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDIV.TO and SPYI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.

PDIV.TO is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Purpose Investments and Neos. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор