PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

PDIV.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.52%15.82%10.71%4.64%-4.40%4.95%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

PDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.06%
1 год
14.35%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.95%

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с USCL.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий PDIV.TO и HDIV.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

PDIV.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.16

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.72

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.65

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

12.87

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.16

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.14

-0.54

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и HDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-22.32%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-13.77%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.60%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.35%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.84%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.44%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.99%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.75%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

16.98%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

15.75%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

15.75%

-1.79%