PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

CCEF и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и IDVO

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%12.74%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий CCEF и IDVO

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

CCEF vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.05

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.67

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.99

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

12.91

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.05

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между CCEF и IDVO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и IDVO

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности IDVO в 5.47%

TTM2025202420232022
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и IDVO

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-15.46%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.81%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.42%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.31%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.96%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и IDVO

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.46%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

12.75%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.46%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.33%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.33%

-5.39%