Сравнение CCEF с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
CCEF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CCEF и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCEF и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 18.80% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и IDV
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
CCEF vs. IDV — Ранг доходности на риск
CCEF
IDV
Сравнение CCEF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.86 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.56 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.58 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.18 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 18.52 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.86 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.21 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между CCEF и IDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и IDV
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и IDV
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCEF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -70.14% | +56.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.76% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.37% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -15.53% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.43% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и IDV
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCEF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.99% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 9.93% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 15.61% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 15.48% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 17.96% | -7.02% |