PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCEF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCEF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и IDV


2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
-0.48%13.47%18.80%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий CCEF и IDV

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

CCEF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCEFIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.86

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.56

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.18

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

18.52

-14.36

CCEF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCEFIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.86

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.21

+1.10

Корреляция

Корреляция между CCEF и IDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и IDV

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и IDV

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CCEFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-70.14%

+56.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.76%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.37%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-15.53%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.43%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и IDV

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCEFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.99%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

9.93%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.61%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

15.48%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

17.96%

-7.02%