Сравнение CCEF с DIVB
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds. CCEF is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past year, CCEF returned 13.87% vs 27.40% for DIVB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 16.99%.
CCEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 5.53% | 13.47% | 17.80% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 16.99% | 15.09% | 19.35% |
Correlation
The correlation between CCEF and DIVB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CCEF and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. DIVB — Ранг доходности на риск
CCEF
DIVB
Сравнение CCEF c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEF | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.03 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 13.47 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEF и DIVB
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -36.93% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -6.82% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.23% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -4.97% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.04% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и DIVB
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.14% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.83% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 11.67% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 15.26% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.35% | -7.58% |
Сравнение комиссий CCEF и DIVB
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и DIVB
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DIVB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.00% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and DIVB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.14%) compared to CCEF (2.73%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, DIVB leads with 27.40% vs 13.87% for CCEF. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 27.40% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 2.27% for DIVB.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор