PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CAIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с CAIQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ).

CCEF и CAIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CAIQ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CAIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и CAIQ

2026 (YTD)2025
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.86%4.31%
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF		-2.89%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью -2.89%.

CCEF

1 день
-0.38%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.98%
1 год
9.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIQ

1 день
1.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PAPICCEF с PG
Часто сравнивают с CAIQ:
CAIQ с CAIECAIQ с QQQCAIQ с QQQMCAIQ с QDVOCAIQ с SPYCAIQ с CVRTCAIQ с SROI

Сравнение комиссий CCEF и CAIQ

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

Доходность на риск

CCEF vs. CAIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAIQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CAIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCAIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CAIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.21

+1.08

Корреляция

Корреляция между CCEF и CAIQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CAIQ

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности CAIQ в 6.43%

TTM20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.38%8.08%6.55%
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF		6.43%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CAIQ

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CAIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFCAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-9.06%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.07%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.21%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CAIQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFCAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

14.25%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

14.25%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

14.25%

-3.32%