Сравнение CCEF с CAIQ
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CCEF is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.05%.
CCEF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 6.10% | 4.31% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.05% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CCEF and CAIQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CCEF
CAIQ
Сравнение CCEF c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.58 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и CAIQ
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -9.06% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.44% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -1.71% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 13.98% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 13.98% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 13.98% | -3.21% |
Сравнение комиссий CCEF и CAIQ
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и CAIQ
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности CAIQ в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.49% | 1.54% | 0.00% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.96% | 8.08% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and CAIQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 7.96% for CCEF.
CCEF is categorized as Dividend, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор