PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с WMKSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 13.28%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.28% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

WMKSX

1 день
0.60%
1 месяц
2.80%
С начала года
15.68%
6 месяцев
13.63%
1 год
31.01%
3 года*
23.77%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		15.68%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between CCASX and WMKSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.87

The correlation between CCASX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

CCASX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.90

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.68

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.96

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

13.23

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.90

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CCASX и WMKSX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-64.09%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-8.50%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-24.20%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-39.84%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-39.84%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-0.35%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-15.68%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.54%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и WMKSX

Conestoga Small Cap (CCASX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеют волатильность 4.88% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.76%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.05%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.71%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

26.10%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.97%

-2.46%

Сравнение комиссий CCASX и WMKSX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и WMKSX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности WMKSX в 19.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.80%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and WMKSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to WMKSX (4.76%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор