PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с VISGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 11.70%/yr for VISGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.70% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

VISGX

1 день
0.72%
1 месяц
6.05%
С начала года
18.67%
6 месяцев
18.08%
1 год
33.96%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		18.67%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Correlation

The correlation between CCASX and VISGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between CCASX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX

Доходность на риск

CCASX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.85

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.55

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.16

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

12.03

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.85

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VISGX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-58.74%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.39%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-27.58%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-38.41%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-38.70%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

0.00%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-11.61%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.98%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VISGX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.28%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.84%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.45%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

23.56%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

22.99%

-1.48%

Сравнение комиссий CCASX и VISGX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VISGX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VISGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and VISGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISGX has higher volatility (5.28%) compared to CCASX (4.88%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VISGX's -58.74%.

VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор