PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.15%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.17% соответственно.

CCASX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-3.40%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
9.15%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.74%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between CCASX and ETEGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.87

The correlation between CCASX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

CCASX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.12

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.07

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.15

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-0.34

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CCASX и ETEGX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-67.58%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.05%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-19.98%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-24.30%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-36.66%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-10.24%

-8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-22.76%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и ETEGX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.45%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

11.11%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.05%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

18.77%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.84%

+1.66%

Сравнение комиссий CCASX и ETEGX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и ETEGX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.49%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and ETEGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.83%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs ETEGX's -67.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор