Сравнение CC с GH
CC (The Chemours Company) and GH (Guardant Health, Inc.) are both stocks. CC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, CC returned -6.41%/yr vs 2.14%/yr for GH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CC и GH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CC показывает доходность 81.11%, что значительно выше, чем у GH с доходностью 34.09%.
CC
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 81.11%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 94.01%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 12.20%
GH
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- 15.14%
- С начала года
- 34.09%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- 173.97%
- 3 года*
- 56.80%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CC и GH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 81.11% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -31.68% |
GH Guardant Health, Inc. | 34.09% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 35.46% |
Correlation
The correlation between CC and GH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between CC and GH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CC:
-$3.65
GH:
-$3.40
CC:
0.41
GH:
16.15
CC:
$5.82B
GH:
$1.08B
CC:
$878.00M
GH:
$701.01M
CC:
$66.00M
GH:
-$411.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CC vs. GH — Ранг доходности на риск
CC
GH
Сравнение CC c GH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Guardant Health, Inc. (GH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CC | GH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.31 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 13.16 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CC и GH
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки GH в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и GH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CC | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.15% | -91.03% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -32.98% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.60% | -59.79% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.42% | -87.84% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -23.53% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -51.47% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 13.27% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CC и GH
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Guardant Health, Inc. (GH) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CC | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 13.56% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.93% | 38.31% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.49% | 58.32% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 67.67% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.51% | 68.22% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и GH
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как GH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 1.65% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
GH Guardant Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CC и GH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Guardant Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CC и GH
CC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
CC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
CC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
Часто задаваемые вопросы
CC and GH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CC has higher volatility (16.38%) compared to GH (13.56%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs GH's -91.03%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CC и GH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор