Сравнение CC с GH
CC (The Chemours Company) and GH (Guardant Health, Inc.) are both stocks. CC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, CC returned -6.37%/yr vs 1.54%/yr for GH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CC и GH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CC показывает доходность 93.43%, что значительно выше, чем у GH с доходностью 24.37%.
CC
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- 93.43%
- 6 месяцев
- 75.97%
- 1 год
- 132.66%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- 13.99%
GH
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 39.33%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 177.42%
- 3 года*
- 57.70%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CC и GH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 93.43% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -30.46% |
GH Guardant Health, Inc. | 24.37% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 16.74% |
Correlation
The correlation between CC and GH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between CC and GH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CC:
-$3.65
GH:
-$3.40
CC:
0.44
GH:
14.97
CC:
$5.82B
GH:
$1.08B
CC:
$878.00M
GH:
$701.01M
CC:
$66.00M
GH:
-$411.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CC vs. GH — Ранг доходности на риск
CC
GH
Сравнение CC c GH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Guardant Health, Inc. (GH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CC | GH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 5.41 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 13.44 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CC | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.09 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CC и GH
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки GH в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и GH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CC | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.15% | -91.03% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -32.98% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.60% | -59.79% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.42% | -87.84% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.63% | -29.07% | -16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.96% | -51.68% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 13.26% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CC и GH
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с Guardant Health, Inc. (GH) с волатильностью 18.85%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CC | GH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 18.85% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 37.92% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.94% | 58.38% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.65% | 67.65% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.45% | 68.13% | -10.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и GH
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как GH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 1.55% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
GH Guardant Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CC и GH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Guardant Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CC и GH
CC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
CC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
CC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
Часто задаваемые вопросы
CC and GH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CC has higher volatility (23.87%) compared to GH (18.85%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs GH's -91.03%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CC и GH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор