Сравнение CBXL с QMAR
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBXL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.34%.
CBXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.63% | -9.21% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.34% | 2.71% |
Correlation
The correlation between CBXL and QMAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBXL
QMAR
Сравнение CBXL c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.09 | 0.88 | -2.97 |
Просадки
Сравнение просадок CBXL и QMAR
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.49%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -19.83% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -1.70% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.28% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 6.28% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.98% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.86% | -0.45% |
Сравнение комиссий CBXL и QMAR
CBXL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и QMAR
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.59% | 1.42% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and QMAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBXL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for QMAR.
CBXL is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор