Сравнение CBXL с CPSP
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CBXL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.11%.
CBXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.63% | -9.21% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.11% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CBXL and CPSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. CPSP — Ранг доходности на риск
CBXL
CPSP
Сравнение CBXL c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.09 | 3.12 | -5.21 |
Просадки
Сравнение просадок CBXL и CPSP
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -1.73% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -0.19% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -0.08% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 1.43% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 2.37% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 2.37% | +11.04% |
Сравнение комиссий CBXL и CPSP
CBXL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и CPSP
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.59% | 1.42% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and CPSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for CPSP.
CBXL is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор