Сравнение CBXL с KFEB
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.92%.
CBXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -14.15%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -9.87% | -9.01% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.92% | 1.11% |
Correlation
The correlation between CBXL and KFEB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. KFEB — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение CBXL c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и KFEB
Максимальная просадка CBXL за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -14.16% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -0.13% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -2.17% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 10.90% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.92% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.92% | -0.26% |
Сравнение комиссий CBXL и KFEB
И CBXL, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и KFEB
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.58% | 1.42% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and KFEB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBXL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор