Сравнение CBXL с PMMY
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 1.83%.
CBXL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.95% | -9.01% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.83% | 1.24% |
Correlation
The correlation between CBXL and PMMY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. PMMY — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение CBXL c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и PMMY
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -0.60% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | -0.41% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -0.05% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 1.28% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 1.51% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 1.51% | +11.45% |
Сравнение комиссий CBXL и PMMY
CBXL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и PMMY
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.60% | 1.42% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and PMMY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор