Сравнение CBXL с TMAR
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBXL is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 11.77%.
CBXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -14.15%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -9.87% | -9.01% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 11.77% | 3.03% |
Correlation
The correlation between CBXL and TMAR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение CBXL c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и TMAR
Максимальная просадка CBXL за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -9.93% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -3.34% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -0.82% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 11.37% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.45% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.45% | +0.21% |
Сравнение комиссий CBXL и TMAR
CBXL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и TMAR
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.58% | 1.42% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and TMAR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBXL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор