Сравнение CBXL с CPSL
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 2.46%.
CBXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.63% | -9.21% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.46% | 1.15% |
Correlation
The correlation between CBXL and CPSL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CBXL
CPSL
Сравнение CBXL c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXL | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.09 | 1.96 | -4.05 |
Просадки
Сравнение просадок CBXL и CPSL
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -3.72% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -0.27% | -19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -0.33% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и CPSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 2.30% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 3.34% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 3.34% | +10.07% |
Сравнение комиссий CBXL и CPSL
И CBXL, и CPSL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и CPSL
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.59% | 1.42% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and CPSL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL and CPSL have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBXL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for CPSL.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор