Сравнение CBXL с CANQ
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 4.23%.
CBXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.63% | -9.21% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.23% | 0.86% |
Correlation
The correlation between CBXL and CANQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBXL
CANQ
Сравнение CBXL c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.09 | 1.21 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок CBXL и CANQ
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -12.79% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -3.49% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -2.95% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 11.09% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.80% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.80% | +0.61% |
Сравнение комиссий CBXL и CANQ
CBXL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и CANQ
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CANQ в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.50% | 5.02% | 4.19% |
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.59% | 1.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and CANQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.59% for CBXL.
CBXL is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор