Сравнение CBXJ с STCE
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 84.98% for STCE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 26.67% |
Correlation
The correlation between CBXJ and STCE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CBXJ and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. STCE — Ранг доходности на риск
CBXJ
STCE
Сравнение CBXJ c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.58 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.85 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.40 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.65 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и STCE
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -54.11% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -54.11% | +26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -25.63% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -21.98% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 29.87% | -12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и STCE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 14.89% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 42.80% | -30.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 61.14% | -43.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 55.86% | -39.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 55.86% | -39.15% |
Сравнение комиссий CBXJ и STCE
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и STCE
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности STCE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and STCE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (14.89%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, STCE leads with 84.98% vs -20.48% for CBXJ. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 84.98% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.49% for STCE.
They also come from different issuers: Calamos and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.30% for STCE.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор