Сравнение CBXJ с SROI
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 20.43% for SROI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 11.41%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 13.57% |
Correlation
The correlation between CBXJ and SROI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBXJ
SROI
Сравнение CBXJ c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.01 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.67 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.53 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 1.02 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и SROI
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -15.38% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -10.19% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -0.40% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -2.42% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 2.36% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и SROI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.92% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.86% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 13.38% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 13.86% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 13.86% | +2.83% |
Сравнение комиссий CBXJ и SROI
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и SROI
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SROI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and SROI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (3.92%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs -20.68% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.54% for SROI.
CBXJ is categorized as Blockchain, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор