Сравнение CBXJ с CBOJ
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CBXJ is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -6.14% for CBOJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.54%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.80% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CBOJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CBXJ and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CBXJ
CBOJ
Сравнение CBXJ c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.80 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.73 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.08 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CBOJ
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -8.44% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -8.44% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -7.86% | -21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -3.50% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 5.72% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CBOJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.66% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 2.33% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 4.76% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 4.45% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 4.45% | +11.75% |
Сравнение комиссий CBXJ и CBOJ
И CBXJ, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CBOJ
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CBXJ and CBOJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CBXJ has higher volatility (2.34%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, CBOJ leads with -6.14% vs -26.16% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -6.14% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.22% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CBOJ is Defined Outcome.
CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.30 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор