PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBXJ с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBXJ с CBOJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CBXJ is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs -5.59% for CBOJ. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBXJ и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.43%.

CBXJ

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
-4.89%
С начала года
-11.57%
1 год
-25.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-12.64%

CBOJ

1 день
0.06%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-1.43%
1 год
-5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBOJ

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
$84.92K$67.50K$85.52K

CBXJ

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January
$123.34K$121.83K$139.91K

Сравнение доходности по годам CBXJ и CBOJ

2026 (YTD)2025
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		-11.57%-7.64%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.43%-0.80%

Correlation

The correlation between CBXJ and CBOJ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between CBXJ and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBXJ:
CBXJ с SOLTCBXJ с DECOCBXJ с MNRSCBXJ с QBFCBXJ с CBTJCBXJ с HBTCCBXJ с CPNS
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с CAIQCBOJ с EAPRCBOJ с SROICBOJ с CAIECBOJ с CPSTCBOJ с CANQCBOJ с FBUF

Доходность на риск

CBXJ vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBXJ c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBXJCBOJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
-1.19

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
-1.59

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.82

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.66

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.93

-0.28

CBXJ vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBXJ на текущий момент составляет -1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOJ равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBXJ и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBXJ и CBOJ

Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CBOJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBXJCBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-8.44%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.16%

-8.44%

-21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-7.76%

-21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-3.66%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.89%

6.01%

+14.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CBXJ и CBOJ

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBXJCBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.69%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

2.17%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

4.73%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

4.39%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

4.39%

+11.56%

Сравнение комиссий CBXJ и CBOJ

И CBXJ, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBXJ и CBOJ

Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		2.23%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBXJ and CBOJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBXJ has higher volatility (2.15%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CBOJ's -8.44%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -5.59% vs -25.23% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -5.59% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBXJ and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.23% for CBXJ.

CBXJ is categorized as Blockchain, while CBOJ is Defined Outcome.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CBOJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор