Сравнение CBXJ с BLCN
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. CBXJ is actively managed, while BLCN is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 25.11% for BLCN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BLCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у BLCN с доходностью 13.14%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BLCN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 13.14% | -4.29% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BLCN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BLCN — Ранг доходности на риск
CBXJ
BLCN
Сравнение CBXJ c BLCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | BLCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.85 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.82 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.70 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.08 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BLCN
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BLCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -67.51% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -29.53% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -45.09% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -30.30% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 13.82% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BLCN
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 14.38% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 27.66% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 36.02% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 34.93% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 31.22% | -14.53% |
Сравнение комиссий CBXJ и BLCN
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BLCN
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BLCN в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.66% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BLCN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (14.38%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs BLCN's -67.51%.
On 1-year performance, BLCN leads with 25.11% vs -20.68% for CBXJ. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCN has performed better with a 25.11% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.20% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Calamos and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.68% for BLCN.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BLCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор