Сравнение CBXJ с ARKF
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -22.52% for ARKF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -13.21%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CBXJ and ARKF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CBXJ and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. ARKF — Ранг доходности на риск
CBXJ
ARKF
Сравнение CBXJ c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.59 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.98 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и ARKF
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -78.63% | +48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -38.50% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -34.94% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -34.97% | +22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 22.93% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и ARKF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 8.05% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 25.83% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 33.70% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 43.00% | -26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 39.67% | -23.47% |
Сравнение комиссий CBXJ и ARKF
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и ARKF
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ARKF в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and ARKF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (8.05%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs ARKF's -78.63%.
On 1-year performance, ARKF leads with -22.52% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -22.52% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.10% for ARKF.
They also come from different issuers: Calamos and ARK. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.75% for ARKF.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор