Сравнение CBXA с QB
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - CBXA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, CBXA returned -25.64% vs 18.61% for QB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | -3.47% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CBXA and QB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. QB — Ранг доходности на риск
CBXA
QB
Сравнение CBXA c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.63 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.38 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 25.93 | -27.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и QB
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -3.47% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -3.47% | -26.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -0.22% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -0.42% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 0.72% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и QB
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.71% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 5.83% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 7.03% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 6.91% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 6.91% | +9.88% |
Сравнение комиссий CBXA и QB
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и QB
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and QB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (3.49%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs -25.64% for CBXA. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.77% for QB.
CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор