Сравнение CBXA с KAPR
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBXA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 22.85% for KAPR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 20.93% |
Correlation
The correlation between CBXA and KAPR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBXA
KAPR
Сравнение CBXA c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.74 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 9.12 | -9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 43.03 | -44.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 3.53 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.83 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и KAPR
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -16.91% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -2.52% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -0.52% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -3.92% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.53% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и KAPR
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.30% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 4.06% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 6.54% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.75% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.63% | +5.50% |
Сравнение комиссий CBXA и KAPR
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и KAPR
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and KAPR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.81%) compared to KAPR (2.30%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs -21.42% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for KAPR.
CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор