Сравнение CBXA с FBUF
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.96% vs 19.74% for FBUF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
CBXA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.71% | 9.67% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 23.57% |
Correlation
The correlation between CBXA and FBUF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBXA
FBUF
Сравнение CBXA c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.53 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 15.78 | -17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.65 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.48 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и FBUF
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -11.09% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -5.61% | -22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -0.01% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -1.37% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 1.25% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и FBUF
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.08% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 5.37% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 7.48% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.54% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 9.54% | +7.57% |
Сравнение комиссий CBXA и FBUF
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и FBUF
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FBUF в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.49% | 1.97% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and FBUF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.78%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.81% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.74% vs -21.96% for CBXA. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.74% return vs -21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.62% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор