Сравнение CBXA с EAPR
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBXA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 22.07% for EAPR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 11.39%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 11.39% | 19.43% |
Correlation
The correlation between CBXA and EAPR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. EAPR — Ранг доходности на риск
CBXA
EAPR
Сравнение CBXA c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.84 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.33 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 42.15 | -43.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 3.06 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.54 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и EAPR
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -17.65% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -3.02% | -24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -0.45% | -26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -4.06% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.52% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и EAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 2.81%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.79% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 6.28% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 7.24% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 10.09% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 10.02% | +7.11% |
Сравнение комиссий CBXA и EAPR
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и EAPR
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and EAPR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (3.79%) compared to CBXA (2.81%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 22.07% vs -21.42% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 22.07% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for EAPR.
CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор