Сравнение CBUK.DE с KWEB
CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - CBUK.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs -0.48%/yr for KWEB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности CBUK.DE и KWEB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как KWEB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWEB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -21.01%.
CBUK.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -21.01%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -18.76%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -0.53%
Сравнение доходности по годам CBUK.DE и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 2.62% | 21.05% | 18.05% | -9.04% | -1.49% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -21.01% | 8.88% | 19.41% | -11.78% | 6.50% |
Correlation
The correlation between CBUK.DE and KWEB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between CBUK.DE and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUK.DE vs. KWEB — Ранг доходности на риск
CBUK.DE
KWEB
Сравнение CBUK.DE c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUK.DE | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.56 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -1.11 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUK.DE | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.70 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CBUK.DE и KWEB
Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки KWEB в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUK.DE | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -76.74% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -33.74% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -33.74% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -68.11% | +56.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -32.61% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 16.91% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUK.DE и KWEB
Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 8.51%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUK.DE | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 10.41% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 19.43% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 26.85% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 46.24% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 39.17% | -7.65% |
Сравнение комиссий CBUK.DE и KWEB
CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUK.DE и KWEB
CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.95% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
CBUK.DE and KWEB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUK.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUK.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
CBUK.DE is categorized as Technology Equities, while KWEB is China Equities. CBUK.DE tracks MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.70% for KWEB.
Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор