PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUK.DE с KWE3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUK.DE с KWE3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) and KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) are both exchange-traded funds - CBUK.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while KWE3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. CBUK.DE is passively managed, while KWE3.L is actively managed. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs -39.58%/yr for KWE3.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBUK.DE charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for KWE3.L.

Доходность

Сравнение доходности CBUK.DE и KWE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как KWE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWE3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у KWE3.L с доходностью -60.63%.

CBUK.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
0.39%
1 год
20.86%
3 года*
13.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWE3.L

1 день
-7.60%
1 месяц
-28.81%
С начала года
-60.63%
6 месяцев
-66.27%
1 год
-64.03%
3 года*
-39.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUK.DE и KWE3.L

2026 (YTD)2025202420232022
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		2.62%21.05%18.05%-9.04%-1.49%
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-60.63%-1.73%-17.78%-63.04%-52.49%

Correlation

The correlation between CBUK.DE and KWE3.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.86

The correlation between CBUK.DE and KWE3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE
Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CWEBKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с TLTI.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 2BRE.LKWE3.L с 5QQE.L

Доходность на риск

CBUK.DE vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUK.DE c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUK.DEKWE3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.80

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.22

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.81

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

-1.43

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUK.DE vs. KWE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUK.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KWE3.L равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUK.DE и KWE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUK.DEKWE3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.80

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.48

+0.69

Просадки

Сравнение просадок CBUK.DE и KWE3.L

Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки KWE3.L в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и KWE3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUK.DEKWE3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-99.00%

+61.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-79.09%

+55.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-84.08%

+55.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-99.00%

+87.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-91.70%

+75.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

44.74%

-32.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUK.DE и KWE3.L

Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 8.51%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUK.DEKWE3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

35.49%

-26.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

60.79%

-44.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

80.12%

-56.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

133.94%

-102.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

133.94%

-102.42%

Сравнение комиссий CBUK.DE и KWE3.L

CBUK.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KWE3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUK.DE и KWE3.L

Ни CBUK.DE, ни KWE3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUK.DE and KWE3.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUK.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUK.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.

CBUK.DE is categorized as Technology Equities, while KWE3.L is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for CBUK.DE and 0.75% for KWE3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и KWE3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор