Сравнение CBU7.L с IAU
CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CBU7.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBU7.L returned 1.33%/yr vs 12.97%/yr for IAU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CBU7.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.33% против 12.97% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
IAU
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам CBU7.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.94% | 7.34% | 2.18% | 4.24% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.06% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between CBU7.L and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU7.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
CBU7.L
IAU
Сравнение CBU7.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.60 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.98 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.82 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и IAU
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU7.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -45.14% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -20.04% | +17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -20.04% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -20.93% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -21.82% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -20.04% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -15.97% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 7.89% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и IAU
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.64% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 23.33% | -21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 26.67% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 18.01% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 15.94% | -11.83% |
Сравнение комиссий CBU7.L и IAU
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и IAU
Ни CBU7.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBU7.L and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBU7.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBU7.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
CBU7.L is categorized as Government Bonds, while IAU is Gold. CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for CBU7.L and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для CBU7.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор