Сравнение CBU7.L с JPGL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L).
CBU7.L и JPGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и JPGL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.28% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 1.71% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 2.90% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 2.90%.
CBU7.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.44%
JPGL.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и JPGL.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
JPGL.L
Сравнение CBU7.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.87 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.61 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.14 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и JPGL.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и JPGL.L
Ни CBU7.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и JPGL.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и JPGL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -35.87% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -10.67% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -21.04% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.96% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.57% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.10% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и JPGL.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.11% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 6.90% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 13.05% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 13.43% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 16.28% | -12.19% |