Сравнение CBU7.L с XUT3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L).
CBU7.L и XUT3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. XUT3.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и XUT3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.36% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.24% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CBU7.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.71% соответственно.
CBU7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.43%
XUT3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и XUT3.L
И CBU7.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
XUT3.L
Сравнение CBU7.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.00 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.83 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.68 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.43 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 18.87 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.00 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.97 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.15 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и XUT3.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и XUT3.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.85% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и XUT3.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и XUT3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -5.45% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -0.67% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -5.45% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | -5.45% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.42% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.73% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.19% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и XUT3.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.40% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.68% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.24% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.88% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.49% | +2.60% |