PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU7.L с XT01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L).

CBU7.L и XT01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU7.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.28%7.34%2.16%4.26%-9.35%-2.35%-0.01%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.68%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%
Разные валюты инструментов

CBU7.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 0.68%.

CBU7.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.01%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.44%

XT01.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.91%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с JPGL.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с VDTY.LCBU7.L с BBM3.LCBU7.L с BBLL.LCBU7.L с CSP1.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с J13U.LXT01.L с MUNI.LXT01.L с PR1T.L

Сравнение комиссий CBU7.L и XT01.L

И CBU7.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

CBU7.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LXT01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.45

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.19

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

12.70

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между CBU7.L и XT01.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и XT01.L

Ни CBU7.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и XT01.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и XT01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU7.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-15.31%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-6.43%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-15.31%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.41%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.33%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.47%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и XT01.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU7.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.67%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

3.02%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.05%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

4.69%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.71%

-0.62%