Сравнение CBU7.L с BBM3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L).
CBU7.L и BBM3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. BBM3.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и BBM3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.28% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -1.39% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.76% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.33% |
Разные валюты инструментов
CBU7.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 0.76%.
CBU7.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.44%
BBM3.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и BBM3.L
И CBU7.L, и BBM3.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
BBM3.L
Сравнение CBU7.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.52 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.49 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 12.98 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и BBM3.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и BBM3.L
Ни CBU7.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и BBM3.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и BBM3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -15.27% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -6.28% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -15.27% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.40% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.31% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.36% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и BBM3.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.58% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.93% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.00% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.70% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.75% | -0.66% |