Сравнение CBU7.L с IBTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).
CBU7.L и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и IBTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.36% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | -0.24% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.10% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.58% | 1.44% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.10%.
CBU7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.43%
IBTA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и IBTA.L
И CBU7.L, и IBTA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
IBTA.L
Сравнение CBU7.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.65 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 4.17 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.95 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 16.20 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.65 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и IBTA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и IBTA.L
Ни CBU7.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и IBTA.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и IBTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -5.80% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -0.74% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -5.70% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.49% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.98% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.23% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и IBTA.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.44% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.78% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.40% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.98% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.77% | +2.32% |