Сравнение CBTO с CPSM
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds from Calamos. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.48%.
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.48% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CBTO and CPSM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение CBTO c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CPSM
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -5.19% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -0.03% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -0.20% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 1.66% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 4.98% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 4.98% | +6.90% |
Сравнение комиссий CBTO и CPSM
И CBTO, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CPSM
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CPSM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор