Сравнение CBTO с CPSA
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTO is actively managed, while CPSA is passively managed. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 4.21%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.83%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $173.83K | $130.79K | $209.27K | |
| $797.93K | $406.93K | $207.26K |
Сравнение доходности по годам CBTO и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 4.21% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CBTO and CPSA is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSA
Сравнение CBTO c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и CPSA
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -4.72% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | 0.00% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -0.36% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 2.14% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 3.98% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 3.98% | +7.51% |
Сравнение комиссий CBTO и CPSA
И CBTO, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и CPSA
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and CPSA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO and CPSA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for CPSA.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор