Сравнение CBTO с BITU
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. CBTO is actively managed, while BITU is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -55.28% |
Correlation
The correlation between CBTO and BITU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. BITU — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITU
Сравнение CBTO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и BITU
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -83.45% | +62.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -80.46% | +59.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -36.79% | +21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и BITU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 88.22% | -76.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 96.74% | -84.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 96.74% | -84.86% |
Сравнение комиссий CBTO и BITU
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и BITU
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and BITU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.24% for CBTO.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.95% for BITU.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор