Сравнение CBTJ с STCE
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. CBTJ is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 62.81% for STCE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 23.05%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 23.05%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 23.05% | 25.97% |
Correlation
The correlation between CBTJ and STCE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CBTJ and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. STCE — Ранг доходности на риск
CBTJ
STCE
Сравнение CBTJ c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.17 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.06 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и STCE
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -54.11% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -54.11% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -30.67% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -22.06% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 30.62% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и STCE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 17.26% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 42.64% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 62.18% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 56.03% | -30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 56.03% | -30.68% |
Сравнение комиссий CBTJ и STCE
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и STCE
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности STCE в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.54% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and STCE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (17.26%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs STCE's -54.11%.
On 1-year performance, STCE leads with 62.81% vs -33.55% for CBTJ. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STCE has performed better with a 62.81% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.60% for STCE.
They also come from different issuers: Calamos and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.30% for STCE.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор