Сравнение CBTJ с SROI
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 16.61% for SROI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 8.76%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 8.76% | 14.55% |
Correlation
The correlation between CBTJ and SROI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBTJ
SROI
Сравнение CBTJ c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.64 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.89 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и SROI
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -15.38% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -10.19% | -31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -2.77% | -38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -2.41% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 2.42% | +23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и SROI
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеют волатильность 5.28% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.54% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 11.82% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 14.14% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 14.04% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 14.04% | +11.31% |
Сравнение комиссий CBTJ и SROI
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и SROI
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SROI в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.55% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and SROI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (5.54%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 16.61% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 16.61% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.55% for SROI.
CBTJ is categorized as Blockchain, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор