Сравнение CBTJ с SROI
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.79% vs 15.26% for SROI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 9.42%.
CBTJ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -24.90%
- С начала года
- -18.65%
- 1 год
- -37.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.65% | -11.32% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 9.42% | 14.55% |
Correlation
The correlation between CBTJ and SROI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBTJ
SROI
Сравнение CBTJ c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.50 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.26 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и SROI
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -15.38% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -10.19% | -32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.63% | -2.26% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -2.39% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 2.44% | +25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и SROI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.20%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.47% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 12.12% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 14.33% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 14.01% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 14.01% | +10.94% |
Сравнение комиссий CBTJ и SROI
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и SROI
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SROI в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.55% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and SROI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (4.47%) compared to CBTJ (4.20%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 15.26% vs -37.79% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 15.26% return vs -37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.55% for SROI.
CBTJ is categorized as Blockchain, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор