Сравнение CBTJ с SMST
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CBTJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- -24.51%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -18.51% | -11.32% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -1.28% |
Correlation
The correlation between CBTJ and SMST is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between CBTJ and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. SMST — Ранг доходности на риск
CBTJ
SMST
Сравнение CBTJ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.04 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.82 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и SMST
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -99.25% | +56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.41% | -85.39% | +42.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -97.32% | +56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -90.93% | +73.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 44.56% | -17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и SMST
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 55.38% | -51.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 135.32% | -118.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 149.40% | -122.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 167.53% | -142.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 167.53% | -142.55% |
Сравнение комиссий CBTJ и SMST
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и SMST
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.78% | 1.45% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and SMST have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for SMST.
CBTJ is categorized as Blockchain, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор